#Dr.Han入驻Gate广场##Gate VIP 焕新升级##非农就业数据来袭# عند الجمع بين MACD و ATR (نطاق الحركة الحقيقي المتوسط) ، يمكن استخدام MACD لتحديد اتجاه الاتجاه وإشارات البيع والشراء ، بينما يتم استخدام ATR لتأكيد شدة التقلب ، وتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح ، مما يعزز فعالية استراتيجية التداول. فيما يلي طريقة الاستخدام المحددة في مخطط الشموع:
أ. الدور الأساسي للمؤشرات
- MACD: تحديد اتجاه الاتجاه، إشارات الشراء والبيع (التقاطع الذهبي/التقاطع الميت) وقوة الشراء والبيع (مخطط الأعمدة).
- ATR: يقيس مدى تقلب الأسعار، ويعكس مستوى نشاط السوق، ويستخدم لتحديد إيقاف الخسارة الديناميكي أو لتقييم فعالية الاختراق.
ثانياً، استخدام سيناريوهات مشتركة
1. تأكيد الاتجاه واتجاه التداول
- MACD يشير إلى الاتجاه:
- إذا كان MACD فوق محور الصفر، وDIFF يقطع DEA تصاعدياً، يُعتبر ذلك اتجاهًا صعوديًا، ويُفضل البحث عن فرص الشراء؛
- إذا كان MACD تحت محور الصفر، وDIFF يتقاطع مع DEA بشكل سلبي، يُعتبر ذلك اتجاهًا هبوطيًا، ويجب البحث عن فرص للبيع.
- التحقق من قوة الاتجاه بواسطة ATR:
- عندما يتشكل الاتجاه، تزداد قيمة ATR تدريجياً، مما يدل على أن التقلبات تتزايد، وقد يستمر الاتجاه؛
- إذا انخفض ATR فجأة في الاتجاه، فقد يشير ذلك إلى تباطؤ الاتجاه أو انعكاسه، ويجب الحذر من فشل الإشارة.
2. تصفية إشارات الدخول
- تقاطع MACD الإيجابي + زيادة حجم ATR: عندما يظهر MACD تقاطعًا ذهبيًا ويزداد العمود الأحمر، إذا كان ATR يرتفع في نفس الوقت (مما يدل على توسع تقلب الأسعار)، فهذا يشير إلى قوة كبيرة من جانب المشترين، مما يجعل إشارة الدخول أكثر موثوقية.
- تقاطع MACD السلبي + زيادة حجم ATR : عندما يظهر MACD تقاطع هبوطي وتزداد الأعمدة الخضراء، إذا كان ATR يرتفع في نفس الوقت، فهذا يدل على أن قوى البيع هي السائدة، وأن زخم الهبوط قوي، يمكنك النظر في الخروج أو البيع على المكشوف.
3. إعداد إيقاف الخسارة وجني الأرباح الديناميكي
- إيقاف الخسارة位设置：
- في تداول الشراء، يمكن تعيين مستوى إيقاف الخسارة أسفل سعر الدخول عند "N مضاعف ATR" (مثل 1.5-2 مضاعف ATR، يتم تعديل N وفقًا لتفضيل المخاطر)، كلما زاد ATR، زادت مساحة إيقاف الخسارة، مما يتناسب مع التقلب؛
- في تداولات البيع، يمكن تحديد مستوى إيقاف الخسارة فوق سعر الدخول عند "N ضعف ATR"، لتجنب التقلبات قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى تفعيل إيقاف الخسارة.
- جني الأرباح位设置：
- يمكن الرجوع إلى التقلب التاريخي، وضبط مستوى جني الأرباح ليكون "سعر الدخول + N مضاعف ATR" (للشراء) أو "سعر الدخول - N مضاعف ATR" (للبيع)، حيث يعكس ATR بشكل مستمر مدى التقلب، مما يتيح ضبط هدف جني الأرباح بشكل ديناميكي.
4. تصفية الإشارات الكاذبة في سوق التقلب
- عندما يتكرر تقاطع MACD الإيجابي/السلبي بالقرب من المحور الصفري، وتكون قيمة ATR منخفضة (مثل أقل من المتوسط الأخير)، فهذا يدل على أن السوق في حالة تقلب، وفي هذا الوقت تكون فعالية الإشارة منخفضة، ينبغي تقليل التداول أو الانتظار.
- إذا ظهرت إشارة MACD وارتفعت ATR فجأة، فقد يكون ذلك علامة على اختراق تذبذبي، يمكن دمجه مع شكل مخطط الشموع (مثل اختراق النطاق) لتأكيد ما إذا كان يجب الدخول.
ثالثًا، حالة عملية (كمثال على الاتجاه الصاعد)
1. ظهور الإشارة: يتقاطع MACD في مخطط الشموع فوق محور الصفر، وتبدأ الأعمدة الحمراء في الطول، بينما يرتفع ATR من مستويات منخفضة، مما يدل على بدء الاتجاه الصاعد وزيادة التقلب.
2. توقيت الدخول: بعد تأكيد التقاطع الذهبي، يمكن الشراء عند التراجع بالقرب من EMA.
3. إيقاف الخسارة: تم تعيين إيقاف الخسارة تحت سعر الدخول بمقدار 1.5 ضعف ATR، إذا كان ATR هو 2 يوان، فسيكون مستوى إيقاف الخسارة = سعر الدخول - 3 يوان.
4. جني الأرباح المرجعي: إذا كان متوسط الربح التاريخي 3 أضعاف ATR، فإن مستوى جني الأرباح = سعر الدخول + 6 يوان، أو عندما يبدأ عمود MACD الأحمر في الانخفاض، وATR يبدأ في الانخفاض، يتم جني الأرباح تدريجياً.
أربعة، ملاحظات
- توافق المعلمات: معلمات MACD الافتراضية (12,26,9) تناسب معظم السيناريوهات، ويُقترح تعيين فترة ATR إلى 14 يومًا، ويمكن تعديلها وفقًا لخصائص تقلبات الصنف (مثل تعيينها إلى 7 أيام للعقود الآجلة، و20 يومًا للأسهم).
- التحكم في المخاطر: عند زيادة ATR، تزداد التقلبات، ويجب تجنب زيادة حجم المراكز بشكل مفرط، ويجب أن تكون نسبة إيقاف الخسارة مرتبطة بقدرة الحساب على تحمل المخاطر (مثل عدم تجاوز خسارة واحدة 1%-2% من رأس المال).
- التحقق من فترات زمنية متعددة: يمكن دمج MACD اليومي لتحديد الاتجاه العام، وضبط ATR للساعة لإيقاف الخسارة في المدى القصير، لتجنب أن تؤدي إشارات فترة زمنية واحدة إلى التضليل.
من خلال دمج MACD و ATR، يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاه، وإدارة المخاطر من خلال مؤشرات التقلب، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات الاتجاه الواضح والتقلبات الكبيرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#Dr.Han入驻Gate广场# #Gate VIP 焕新升级# #非农就业数据来袭# عند الجمع بين MACD و ATR (نطاق الحركة الحقيقي المتوسط) ، يمكن استخدام MACD لتحديد اتجاه الاتجاه وإشارات البيع والشراء ، بينما يتم استخدام ATR لتأكيد شدة التقلب ، وتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح ، مما يعزز فعالية استراتيجية التداول. فيما يلي طريقة الاستخدام المحددة في مخطط الشموع:
أ. الدور الأساسي للمؤشرات
- MACD: تحديد اتجاه الاتجاه، إشارات الشراء والبيع (التقاطع الذهبي/التقاطع الميت) وقوة الشراء والبيع (مخطط الأعمدة).
- ATR: يقيس مدى تقلب الأسعار، ويعكس مستوى نشاط السوق، ويستخدم لتحديد إيقاف الخسارة الديناميكي أو لتقييم فعالية الاختراق.
ثانياً، استخدام سيناريوهات مشتركة
1. تأكيد الاتجاه واتجاه التداول
- MACD يشير إلى الاتجاه:
- إذا كان MACD فوق محور الصفر، وDIFF يقطع DEA تصاعدياً، يُعتبر ذلك اتجاهًا صعوديًا، ويُفضل البحث عن فرص الشراء؛
- إذا كان MACD تحت محور الصفر، وDIFF يتقاطع مع DEA بشكل سلبي، يُعتبر ذلك اتجاهًا هبوطيًا، ويجب البحث عن فرص للبيع.
- التحقق من قوة الاتجاه بواسطة ATR:
- عندما يتشكل الاتجاه، تزداد قيمة ATR تدريجياً، مما يدل على أن التقلبات تتزايد، وقد يستمر الاتجاه؛
- إذا انخفض ATR فجأة في الاتجاه، فقد يشير ذلك إلى تباطؤ الاتجاه أو انعكاسه، ويجب الحذر من فشل الإشارة.
2. تصفية إشارات الدخول
- تقاطع MACD الإيجابي + زيادة حجم ATR:
عندما يظهر MACD تقاطعًا ذهبيًا ويزداد العمود الأحمر، إذا كان ATR يرتفع في نفس الوقت (مما يدل على توسع تقلب الأسعار)، فهذا يشير إلى قوة كبيرة من جانب المشترين، مما يجعل إشارة الدخول أكثر موثوقية.
- تقاطع MACD السلبي + زيادة حجم ATR :
عندما يظهر MACD تقاطع هبوطي وتزداد الأعمدة الخضراء، إذا كان ATR يرتفع في نفس الوقت، فهذا يدل على أن قوى البيع هي السائدة، وأن زخم الهبوط قوي، يمكنك النظر في الخروج أو البيع على المكشوف.
3. إعداد إيقاف الخسارة وجني الأرباح الديناميكي
- إيقاف الخسارة位设置：
- في تداول الشراء، يمكن تعيين مستوى إيقاف الخسارة أسفل سعر الدخول عند "N مضاعف ATR" (مثل 1.5-2 مضاعف ATR، يتم تعديل N وفقًا لتفضيل المخاطر)، كلما زاد ATR، زادت مساحة إيقاف الخسارة، مما يتناسب مع التقلب؛
- في تداولات البيع، يمكن تحديد مستوى إيقاف الخسارة فوق سعر الدخول عند "N ضعف ATR"، لتجنب التقلبات قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى تفعيل إيقاف الخسارة.
- جني الأرباح位设置：
- يمكن الرجوع إلى التقلب التاريخي، وضبط مستوى جني الأرباح ليكون "سعر الدخول + N مضاعف ATR" (للشراء) أو "سعر الدخول - N مضاعف ATR" (للبيع)، حيث يعكس ATR بشكل مستمر مدى التقلب، مما يتيح ضبط هدف جني الأرباح بشكل ديناميكي.
4. تصفية الإشارات الكاذبة في سوق التقلب
- عندما يتكرر تقاطع MACD الإيجابي/السلبي بالقرب من المحور الصفري، وتكون قيمة ATR منخفضة (مثل أقل من المتوسط الأخير)، فهذا يدل على أن السوق في حالة تقلب، وفي هذا الوقت تكون فعالية الإشارة منخفضة، ينبغي تقليل التداول أو الانتظار.
- إذا ظهرت إشارة MACD وارتفعت ATR فجأة، فقد يكون ذلك علامة على اختراق تذبذبي، يمكن دمجه مع شكل مخطط الشموع (مثل اختراق النطاق) لتأكيد ما إذا كان يجب الدخول.
ثالثًا، حالة عملية (كمثال على الاتجاه الصاعد)
1. ظهور الإشارة: يتقاطع MACD في مخطط الشموع فوق محور الصفر، وتبدأ الأعمدة الحمراء في الطول، بينما يرتفع ATR من مستويات منخفضة، مما يدل على بدء الاتجاه الصاعد وزيادة التقلب.
2. توقيت الدخول: بعد تأكيد التقاطع الذهبي، يمكن الشراء عند التراجع بالقرب من EMA.
3. إيقاف الخسارة: تم تعيين إيقاف الخسارة تحت سعر الدخول بمقدار 1.5 ضعف ATR، إذا كان ATR هو 2 يوان، فسيكون مستوى إيقاف الخسارة = سعر الدخول - 3 يوان.
4. جني الأرباح المرجعي: إذا كان متوسط الربح التاريخي 3 أضعاف ATR، فإن مستوى جني الأرباح = سعر الدخول + 6 يوان، أو عندما يبدأ عمود MACD الأحمر في الانخفاض، وATR يبدأ في الانخفاض، يتم جني الأرباح تدريجياً.
أربعة، ملاحظات
- توافق المعلمات: معلمات MACD الافتراضية (12,26,9) تناسب معظم السيناريوهات، ويُقترح تعيين فترة ATR إلى 14 يومًا، ويمكن تعديلها وفقًا لخصائص تقلبات الصنف (مثل تعيينها إلى 7 أيام للعقود الآجلة، و20 يومًا للأسهم).
- التحكم في المخاطر: عند زيادة ATR، تزداد التقلبات، ويجب تجنب زيادة حجم المراكز بشكل مفرط، ويجب أن تكون نسبة إيقاف الخسارة مرتبطة بقدرة الحساب على تحمل المخاطر (مثل عدم تجاوز خسارة واحدة 1%-2% من رأس المال).
- التحقق من فترات زمنية متعددة: يمكن دمج MACD اليومي لتحديد الاتجاه العام، وضبط ATR للساعة لإيقاف الخسارة في المدى القصير، لتجنب أن تؤدي إشارات فترة زمنية واحدة إلى التضليل.
من خلال دمج MACD و ATR، يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه لتحديد الاتجاه، وإدارة المخاطر من خلال مؤشرات التقلب، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للأسواق ذات الاتجاه الواضح والتقلبات الكبيرة.