#Dr.Han入驻Gate广场##Gate VIP 焕新升级##非农就业数据来袭# Lorsque vous combinez le MACD avec l'ATR (plage de variation réelle moyenne), vous pouvez utiliser le MACD pour déterminer la direction de la tendance et les signaux d'achat et de vente, tout en utilisant l'ATR pour confirmer l'intensité des fluctuations, établir des stop loss et des take profit, et améliorer l'efficacité de votre stratégie de trading. Voici les méthodes spécifiques d'utilisation dans le Chandelier :
Un, rôle central des indicateurs
- MACD : déterminer la direction de la tendance, les signaux d'achat et de vente (croisement haussier/croisement baissier) et la force des positions longues et courtes (histogramme).
- ATR : Mesure l'amplitude des fluctuations de prix, reflète le niveau d'activité du marché, utilisé pour définir des stops dynamiques ou évaluer l'efficacité des ruptures.
Deux, en fonction des scénarios d'utilisation
1. Confirmation de tendance et direction de trading
- MACD indique la tendance :
- Si le MACD est au-dessus de l'axe zéro et que le DIFF croise à la hausse le DEA, cela est considéré comme une tendance haussière, il est préférable de chercher des opportunités d'achat;
- Si le MACD est en dessous de l'axe zéro et que le DIFF croise en dessous du DEA, cela indique une tendance baissière, il est préférable de rechercher des opportunités de vente.
- Vérification de la force de tendance ATR :
- Lorsque la tendance se forme, la valeur de l'ATR augmente progressivement, ce qui indique une Fluctuation accrue et que la tendance pourrait se poursuivre ;
- Si l'ATR se réduit soudainement dans une tendance, cela peut indiquer un ralentissement ou un retournement de la tendance, il faut être vigilant quant à l'éventuelle invalidation du signal.
2. Filtrage des signaux d'entrée
- Croisement haussier MACD + augmentation ATR : Lorsque le MACD génère un croisement haussier et que les barres rouges augmentent, si l'ATR augmente également en même temps (indiquant une augmentation de la fluctuation des prix), cela indique que la force des acheteurs est forte, rendant le signal d'entrée plus fiable.
- MACD croisement baissier + augmentation de l'ATR : Lorsque le MACD montre un croisement baissier et que les barres vertes augmentent, si l'ATR augmente également, cela indique que la force des vendeurs est dominante, et que l'élan à la baisse est fort. Il peut être envisagé de sortir ou de shorter.
3. Paramètres dynamiques de stop loss et de take profit
- Paramètres de stop loss :
- Dans un trade haussier, le niveau de stop loss peut être fixé en dessous du prix d'entrée à « N fois l'ATR » (par exemple, 1,5 à 2 fois l'ATR, N ajusté en fonction de la tolérance au risque), plus l'ATR est élevé, plus l'espace de stop loss est large, s'adaptant à la fluctuation ;
- Dans les transactions à découvert, le niveau de stop loss peut être fixé au-dessus du prix d'entrée à "N fois l'ATR" pour éviter que les fluctuations à court terme ne déclenchent le stop loss.
- Paramètre du niveau de take profit :
- Vous pouvez vous référer aux fluctuations historiques et définir le niveau de take profit à "prix d'entrée + N fois ATR" (long) ou "prix d'entrée - N fois ATR" (court), l'ATR reflète en temps réel l'amplitude des fluctuations, ajustant dynamiquement l'objectif de take profit.
4. Filtrer les faux signaux dans un marché en fluctuation
- Lorsque le MACD effectue fréquemment des croisements haussiers/baissiers près de l'axe zéro et que la valeur de l'ATR est relativement basse (comme en dessous de la moyenne récente), cela indique que le marché est en phase de fluctuation. À ce moment, l'efficacité des signaux est faible, il convient donc de réduire les transactions ou d'observer.
- Si le signal MACD apparaît alors que l'ATR augmente soudainement, cela peut être un signe avant-coureur d'une rupture de fluctuation, et vous pouvez confirmer l'entrée en fonction de la forme du chandelier (comme la rupture de la boîte).
Trois, cas pratiques (exemple d'une position longue)
1. Signal apparaissant : dans le graphique chandelier, le MACD croise à la hausse au-dessus de l'axe zéro, les barres rouges commencent à s'allonger, tandis que l'ATR rebondit depuis un bas niveau, indiquant le démarrage d'une tendance haussière et une augmentation de la fluctuation.
2. Moment d'entrée : Après la confirmation du croisement doré, vous pouvez acheter lorsque le prix revient près de l'EMA.
3. Paramètres de stop loss : définir le stop loss à 1,5 fois l'ATR en dessous du prix d'entrée, si l'ATR est de 2 yuans, le niveau de stop loss = prix d'entrée - 3 yuans.
4. Prise de profit de référence : si l'espace de profit moyen historique est de 3 fois l'ATR, le niveau de prise de profit = prix d'entrée + 6 yuans, ou commencez à prendre progressivement des bénéfices lorsque les barres rouges du MACD diminuent et que l'ATR commence à descendre.
Quatre, Remarques
- Paramètres adaptés : les paramètres par défaut de MACD (12,26,9) conviennent à la plupart des scénarios, la période ATR est recommandée à 14 jours, et peut être ajustée en fonction des caractéristiques de fluctuation de l'instrument (par exemple, 7 jours pour les contrats à terme, 20 jours pour les actions).
- Contrôle des risques : Lorsque l'ATR est amplifié, la Fluctuation s'intensifie, il faut éviter d'amplifier excessivement la position, la marge de stop loss doit être combinée avec la capacité de risque du compte (par exemple, la perte unique ne doit pas dépasser 1%-2% du capital).
- Validation multi-période : peut combiner le MACD journalier pour déterminer la grande tendance, et utiliser l'ATR horaire pour définir un stop loss à court terme, afin d'éviter les signaux trompeurs d'un seul cycle.
En combinant le MACD et l'ATR, il est possible d'utiliser les indicateurs de tendance pour saisir la direction tout en gérant les risques grâce aux indicateurs de fluctuation, ce qui est particulièrement adapté aux environnements de marché où la tendance est claire et la fluctuation est élevée.
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#Dr.Han入驻Gate广场# #Gate VIP 焕新升级# #非农就业数据来袭# Lorsque vous combinez le MACD avec l'ATR (plage de variation réelle moyenne), vous pouvez utiliser le MACD pour déterminer la direction de la tendance et les signaux d'achat et de vente, tout en utilisant l'ATR pour confirmer l'intensité des fluctuations, établir des stop loss et des take profit, et améliorer l'efficacité de votre stratégie de trading. Voici les méthodes spécifiques d'utilisation dans le Chandelier :
Un, rôle central des indicateurs
- MACD : déterminer la direction de la tendance, les signaux d'achat et de vente (croisement haussier/croisement baissier) et la force des positions longues et courtes (histogramme).
- ATR : Mesure l'amplitude des fluctuations de prix, reflète le niveau d'activité du marché, utilisé pour définir des stops dynamiques ou évaluer l'efficacité des ruptures.
Deux, en fonction des scénarios d'utilisation
1. Confirmation de tendance et direction de trading
- MACD indique la tendance :
- Si le MACD est au-dessus de l'axe zéro et que le DIFF croise à la hausse le DEA, cela est considéré comme une tendance haussière, il est préférable de chercher des opportunités d'achat;
- Si le MACD est en dessous de l'axe zéro et que le DIFF croise en dessous du DEA, cela indique une tendance baissière, il est préférable de rechercher des opportunités de vente.
- Vérification de la force de tendance ATR :
- Lorsque la tendance se forme, la valeur de l'ATR augmente progressivement, ce qui indique une Fluctuation accrue et que la tendance pourrait se poursuivre ;
- Si l'ATR se réduit soudainement dans une tendance, cela peut indiquer un ralentissement ou un retournement de la tendance, il faut être vigilant quant à l'éventuelle invalidation du signal.
2. Filtrage des signaux d'entrée
- Croisement haussier MACD + augmentation ATR :
Lorsque le MACD génère un croisement haussier et que les barres rouges augmentent, si l'ATR augmente également en même temps (indiquant une augmentation de la fluctuation des prix), cela indique que la force des acheteurs est forte, rendant le signal d'entrée plus fiable.
- MACD croisement baissier + augmentation de l'ATR :
Lorsque le MACD montre un croisement baissier et que les barres vertes augmentent, si l'ATR augmente également, cela indique que la force des vendeurs est dominante, et que l'élan à la baisse est fort. Il peut être envisagé de sortir ou de shorter.
3. Paramètres dynamiques de stop loss et de take profit
- Paramètres de stop loss :
- Dans un trade haussier, le niveau de stop loss peut être fixé en dessous du prix d'entrée à « N fois l'ATR » (par exemple, 1,5 à 2 fois l'ATR, N ajusté en fonction de la tolérance au risque), plus l'ATR est élevé, plus l'espace de stop loss est large, s'adaptant à la fluctuation ;
- Dans les transactions à découvert, le niveau de stop loss peut être fixé au-dessus du prix d'entrée à "N fois l'ATR" pour éviter que les fluctuations à court terme ne déclenchent le stop loss.
- Paramètre du niveau de take profit :
- Vous pouvez vous référer aux fluctuations historiques et définir le niveau de take profit à "prix d'entrée + N fois ATR" (long) ou "prix d'entrée - N fois ATR" (court), l'ATR reflète en temps réel l'amplitude des fluctuations, ajustant dynamiquement l'objectif de take profit.
4. Filtrer les faux signaux dans un marché en fluctuation
- Lorsque le MACD effectue fréquemment des croisements haussiers/baissiers près de l'axe zéro et que la valeur de l'ATR est relativement basse (comme en dessous de la moyenne récente), cela indique que le marché est en phase de fluctuation. À ce moment, l'efficacité des signaux est faible, il convient donc de réduire les transactions ou d'observer.
- Si le signal MACD apparaît alors que l'ATR augmente soudainement, cela peut être un signe avant-coureur d'une rupture de fluctuation, et vous pouvez confirmer l'entrée en fonction de la forme du chandelier (comme la rupture de la boîte).
Trois, cas pratiques (exemple d'une position longue)
1. Signal apparaissant : dans le graphique chandelier, le MACD croise à la hausse au-dessus de l'axe zéro, les barres rouges commencent à s'allonger, tandis que l'ATR rebondit depuis un bas niveau, indiquant le démarrage d'une tendance haussière et une augmentation de la fluctuation.
2. Moment d'entrée : Après la confirmation du croisement doré, vous pouvez acheter lorsque le prix revient près de l'EMA.
3. Paramètres de stop loss : définir le stop loss à 1,5 fois l'ATR en dessous du prix d'entrée, si l'ATR est de 2 yuans, le niveau de stop loss = prix d'entrée - 3 yuans.
4. Prise de profit de référence : si l'espace de profit moyen historique est de 3 fois l'ATR, le niveau de prise de profit = prix d'entrée + 6 yuans, ou commencez à prendre progressivement des bénéfices lorsque les barres rouges du MACD diminuent et que l'ATR commence à descendre.
Quatre, Remarques
- Paramètres adaptés : les paramètres par défaut de MACD (12,26,9) conviennent à la plupart des scénarios, la période ATR est recommandée à 14 jours, et peut être ajustée en fonction des caractéristiques de fluctuation de l'instrument (par exemple, 7 jours pour les contrats à terme, 20 jours pour les actions).
- Contrôle des risques : Lorsque l'ATR est amplifié, la Fluctuation s'intensifie, il faut éviter d'amplifier excessivement la position, la marge de stop loss doit être combinée avec la capacité de risque du compte (par exemple, la perte unique ne doit pas dépasser 1%-2% du capital).
- Validation multi-période : peut combiner le MACD journalier pour déterminer la grande tendance, et utiliser l'ATR horaire pour définir un stop loss à court terme, afin d'éviter les signaux trompeurs d'un seul cycle.
En combinant le MACD et l'ATR, il est possible d'utiliser les indicateurs de tendance pour saisir la direction tout en gérant les risques grâce aux indicateurs de fluctuation, ce qui est particulièrement adapté aux environnements de marché où la tendance est claire et la fluctuation est élevée.