Cara membuat Sistem Perdagangan Pembalikan di XRP (Ripple) dengan Bollinger Bands [Panduan Praktis]

Di antara cryptocurrency terpanas saat ini adalah Ripple (XRP), yang setelah melewati periode sulit karena masalah hukum dengan SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat) yang ingin mengklasifikasikannya sebagai sekuritas, kemudian menemukan momentum baru berkat resolusi positif dari masalah tersebut, dan fakta bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memasukkannya di antara kripto yang akan menjadi bagian dari cadangan strategis negara.

Dengan kapitalisasi pasar yang baru-baru ini kembali ke peringkat ketiga di antara cryptocurrency dunia, tepat di belakang BTC (Bitcoin) dan ETH (Ethereum), XRP telah membuktikan dirinya berkat kemajuan Ripple di sektor pembayaran, tetapi juga karena meningkatnya adopsi stablecoin seperti Ripple USD (RLUSD), yang diharapkan akan diintegrasikan ke dalam Ripple Payments pada akhir 2025.

Artikel ini akan mengeksplorasi kemungkinan menggunakan XRP untuk membangun strategi perdagangan algoritmik yang kuat, berdasarkan pendekatan pembalikan menggunakan Bollinger Bands.

Apa itu Bollinger Bands dan bagaimana cara kerjanya dalam trading

Indikator ini dinamai langsung menurut penemunya John Bollinger, yang menganalisis perilaku harga saat mereka bergerak menjauh dari atau lebih dekat ke rata-rata bergerak mereka. Bollinger dengan bijak memutuskan untuk menyertakan dua pita, yang dihitung sebagai deviasi standar dari rata-rata sederhana harga.

Bollinger Bands terdiri dari 3 elemen dan dihitung menggunakan fungsi matematis berikut:

UpperBand = rata-rata harga dari N periode terakhir ditambah 2 deviasi standar;

MedianPrice = harga rata-rata dari N periode terakhir (20 adalah jumlah yang disarankan );

LowerBand = harga rata-rata dari N periode terakhir dikurangi 2 deviasi standar.

Gambar 1 – Bollinger Bands

Strategi pembalikan pada Ripple: logika sistem perdagangan dan kinerja awal

Strategi yang akan diadopsi adalah sistem otomatis dengan logika ‘mean-reverting’, yang menggunakan Bollinger Bands sebagai titik pembalikan pasar. Saat mencapai harga di pita atas, seseorang akan menjual, sementara di pita bawah, seseorang akan membeli.

Sesi yang dipertimbangkan berlangsung dari 00:00 GMT hingga 23:59 GMT. Waktu ini dipilih secara konvensional untuk membuatnya bertepatan dengan hari matahari, karena cryptocurrency dikutip 24 jam sehari.

Dengan asumsi bekerja dengan $10.000 per operasi, penutupan perdagangan akan terjadi setelah mencapai target keuntungan sebesar $3.000 sebagai nilai percobaan awal. Sangat berguna sejak awal untuk juga menggunakan stop loss tetap, yang kita anggap sebesar $1.000, yang dapat melindungi modal kita dari operasi dengan kerugian yang sangat tinggi.

Dengan menerapkan strategi ini pada pasangan XRP/USDT dalam kerangka waktu 15 menit, adalah mungkin untuk melihat bagaimana "mesin operasional" ini akan berperilaku dari 2017 hingga hari ini. Data sebelumnya tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak signifikan dan tidak dapat diandalkan dibandingkan dengan saat XRP kemudian mulai memperkenalkan dirinya di antara cryptocurrency utama di dunia, meningkatkan harganya pada 2017 hampir 50 kali nilai rata-rata yang tercatat pada 2016.

Dalam gambar 2, 3, dan 4, metrik yang diperoleh dari strategi mean-reverting yang baru saja dijelaskan dapat diapresiasi: hasilnya menggembirakan. Secara keseluruhan, garis ekuitas meningkat, dan ini tentu saja merupakan titik awal yang baik. Namun, penurunan yang terjadi di periode terakhir tidak boleh diabaikan.

Gambar 2 – Garis ekuitas dari strategi awal pada XRP dengan Bollinger Bands

Gambar 3 – Analisis total perdagangan dari strategi awal pada XRP dengan Bollinger Bands

Gambar 4 – Laporan kinerja strategi dari strategi awal pada XRP dengan Bollinger Bands

Dengan menganalisis hasilnya lebih dekat, dicatat bahwa rata-rata perdagangan berada di sekitar $18,63, yang dibandingkan dengan jumlah dari satu operasi ($10.000) setara dengan 0,19%, sebuah nilai yang tidak menjamin untuk menutupi biaya operasional.

Optimasi sistem perdagangan: slot waktu dan jendela operasional

Mencoba untuk mendefinisikan jendela operasional yang berbeda mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik, dengan asumsi bahwa ada semacam bias, yaitu, waktu dalam sehari ketika kecenderungan untuk pembalikan lebih terasa.

Dengan mengoptimalkan waktu mulai operasi dan durasinya ( yang dinyatakan dalam jumlah batang 15 menit masing-masing ), hasil yang terdapat pada Gambar 5 ditemukan. Beroperasi dari 00:00 dan hingga 28 batang berikutnya, atau hingga 07:00, kondisi membaik secara signifikan: total keuntungan sistem meningkat menjadi $288,200 dengan lebih dari 70% operasi lebih sedikit (2,799 dibandingkan dengan hampir 10,000 ), dan akibatnya, rata-rata perdagangan meningkat menjadi $103.

Gambar 5 – Optimasi jendela operasional strategi pada XRP

Hasil yang jelas lebih baik tetapi menunjukkan strategi yang masih kasar, dengan rata-rata perdagangan yang lebih substansial tetapi masih tidak terlalu tinggi, dan penarikan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan laba bersih (Rasio Laba Bersih/Penarikan Maksimal = 6.58).

Pertama-tama, seseorang dapat mencoba mengoptimalkan nilai stop loss dan take profit yang awalnya dihipotesiskan. Pada Gambar 6, ditunjukkan bagaimana variasi nilai tersebut dalam langkah $500 menghasilkan hasil yang menarik dengan stop di $1,500 dan keuntungan sekitar $8,000-10,000. Sebagai contoh, seseorang dapat memilih untuk menggunakan $8,500, yang memaksimalkan rasio Net Profit/Max Drawdown.

Gambar 6 – Optimalisasi stop loss dan take profit

Perbaikan kinerja panjang sistem trading pada XRP (Ripple)

Mengingat bahwa strategi ini masih melakukan banyak perdagangan, mungkin masih ada ruang untuk menyaring operasi lebih lanjut, terutama di sisi perdagangan panjang yang menunjukkan metrik yang lebih lemah (lihat Gambar 4). Untuk melakukan ini, seseorang dapat menggunakan beberapa pola harga yang dapat mengidentifikasi kondisi terbaik di mana untuk melaksanakan operasi, menyaring yang dengan probabilitas keberhasilan yang lebih rendah.

Dalam hal ini, kami akan menggunakan daftar kepemilikan yang menggabungkan banyak kombinasi harga, yang berbeda satu sama lain, yang akan digunakan untuk memahami dalam situasi apa XRP tampaknya merespons lebih baik terhadap logika masuk (long) dari sistem ini.

Gambar 7 – Optimasi Pola Panjang (Ya/Tidak)

Menganalisis berbagai kombinasi pola, ditemukan, misalnya, bahwa jika seseorang hanya beroperasi panjang ketika pola "MyPtnLY" 15 terjadi dan tidak beroperasi panjang saat terdapat "MyPtnLN" 30, kompromi yang baik dicapai antara parameter referensi utama (Net profit, Average trade, Max Intraday Drawdown). Ada juga hasil yang lebih baik untuk parameter individu, tetapi pola yang menghasilkan mereka memiliki logika yang tidak sejalan dengan logika sistem, sehingga kombinasi 15 lebih disukai untuk beroperasi dan 30 untuk tidak beroperasi panjang.

Dengan pola 15, seseorang akan membuka posisi buy jika penutupan candle sesi terakhir lebih rendah dari penutupan 2 sesi yang lalu. Namun, dengan pola 30, seseorang tidak akan membuka posisi buy jika penutupan sesi sebelumnya berada di 20% terendah dari rentang (high – low).

Kombinasi filter ini menghasilkan peningkatan baik dalam rata-rata perdagangan, yang naik menjadi $400, dan laba bersih, yang kini melebihi $716,000. Selain itu, penurunan nilai berkurang di bawah $45,000.

Perbaikan yang baik juga terlihat dari bentuk garis ekuitas yang lebih teratur, meskipun di bagian kedua tahun 2024 sepertinya telah kehilangan sedikit sinarnya, dan hanya waktu yang akan mengonfirmasi keabsahan pilihan kami selama fase optimisasi.

Gambar 8 – Garis ekuitas sistem pada XRP setelah penerapan pola

Kesimpulan tentang strategi pembalikan pada XRP dengan Bollinger Bands

Strategi pembalikan dengan Bollinger Bands telah terbukti efektif pada pasangan XRP/USDT, meskipun akan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk siap dioperasikan langsung di pasar

Meskipun kini telah mencapai Olympus cryptocurrency, XRP masih cukup muda dan menawarkan banyak peluang bagi para trader yang ingin terlibat dengan berbagai jenis pendekatan pasar. Seperti biasa, kami menyerahkan kepada pembaca untuk bereksperimen dan mengembangkan ide ini.

Sampai jumpa lagi dan selamat berdagang!

Andrea Unger