現在最も注目されている暗号通貨の一つは、間違いなくリップル (XRP)です。これは、証券取引委員会SEC (アメリカ合衆国証券取引委員会)との法的問題による困難な時期を経た後、問題の前向きな解決や、アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプが国家の戦略的準備金の一部として暗号通貨を含めたことにより、新たな勢いを見出しました。最近、世界の暗号通貨の中で時価総額が再び第3位に戻ったXRPは、BTC (ビットコイン)とETH (イーサリアム)のすぐ後ろに位置しています。XRPは、リップルが決済セクターでの進展を遂げたことに加え、リップルUSD (RLUSD)のようなステーブルコインの採用が増加したことによって確立されました。このリップルUSDは、2025年末までにリップルペイメントに統合されることが期待されています。この記事では、ボリンジャーバンドを使用したリバーサルアプローチに基づいて、XRPを利用して堅牢なアルゴリズム取引戦略を構築する可能性について探ります。ボリンジャーバンドとは何ですか、そしてそれは取引でどのように機能しますかこのインジケーターは、その発明者であるジョン・ボリンジャーの名前にちなんで名付けられました。彼は価格が移動平均から離れたり近づいたりする動きを分析しました。ボリンジャーは、価格の単純平均の標準偏差として計算された2つのバンドを含めることを賢明に決定しました。ボリンジャーバンドは、したがって3つの要素で構成されており、以下の数学的関数を使用して計算されます：UpperBand = 過去N期間の平均価格に2標準偏差を加えたものMedianPrice = 過去N期間の平均価格 (20 が推奨number)です。LowerBand = 直近の N 期間の平均価格から 2 標準偏差を引いた値。図1 - ボリンジャーバンドリップルにおける逆転戦略：取引システムの論理と初期パフォーマンス採用される戦略は、自動システムで「平均回帰」ロジックを持ち、ボリンジャーバンドを市場の反転ポイントとして使用します。上部バンドの価格に達した場合は売却し、下部バンドでは購入します。検討中のセッションは、00:00 GMTから23:59 GMTまで実施されます。これらの時間は、暗号通貨が24時間取引されるため、太陽の一日に合わせるために慣例的に選ばれています。1回の取引につき$10,000で作業すると仮定すると、取引の終了は初期の試行値として$3,000の利益目標に達した時点で行われます。非常に高い損失を伴う取引から資本を保護するために、$1,000の固定ストップロスも使用することが最初から非常に役立ちます。この戦略を15分足のXRP/USDTペアに適用することで、この「運用エンジン」が2017年から今日までどのように機能していたかを見ることができます。以前のデータは、XRPが世界の主要な暗号通貨の中で地位を確立し始めたときと比較すると、重要性が低く信頼性がないため考慮されません。2017年には2016年に記録された平均値のほぼ50倍に価格が上昇しています。図2、3、4では、先に説明した平均回帰戦略から得られた指標を確認できます。結果は期待できるものです。全体的に、株価ラインは上昇しており、これは確かに良い出発点です。しかし、最後の期間に見られる下降は見過ごすべきではありません。図2 – ボリンジャーバンドを使用したXRPの初期戦略のエクイティライン図3 – ボリンジャーバンドを用いたXRPの初期戦略の総取引分析図4 – ボリンジャーバンドを用いたXRPの初期戦略の戦略パフォーマンスレポート結果をより詳細に分析すると、平均取引額は約$18.63であり、単一の操作($10,000)と比較すると、0.19%に相当し、運営コストをカバーすることを保証する値ではありません。取引システムの最適化：時間帯と運用ウィンドウ異なる運用ウィンドウを定義しようとすることで、バイアスがあると仮定した場合、つまり、反転の傾向がより顕著になる時間帯がある場合、より良い結果が得られるかもしれません。運用の開始時間とその期間を最適化することによって、15分ごとのバーの数で表された(、図5の結果が得られました。00:00から次の28バーまで、または07:00まで運用すると、状況が大幅に改善します：システムの総利益は288,200ドルに上昇し、運用回数は70%以上減少し)、2,799回となり、ほぼ10,000(回に対して、平均取引額は103ドルに上昇します。図5 – XRPに関する戦略の運用ウィンドウの最適化明確に改善された結果ですが、まだ粗い戦略を示しており、より実質的な平均取引があるものの、まだあまり高くなく、ネット利益と比較するとかなり高いドローダウンがあります。)ネット利益/最大ドローダウン比 = 6.58(。まず第一に、最初に仮定されたストップロスとテイクプロフィットの値を最適化しようとすることができます。図6では、$500のステップでそれらを変化させることで、$1,500のストップと$8,000-10,000の利益を得る興味深い結果が得られることが示されています。例として、$8,500を使用することを選択できます。これは、ネット利益/最大ドローダウン比率を最大化します。図6 – ストップロスとテイクプロフィットの最適化XRPの取引システムの長期パフォーマンスの改善 )リップル(戦略がまだ多くの取引を行っていることを考えると、特に指標が弱いロングトレードの側面で、さらに取引をフィルタリングする余地があると思われます)図4を参照(。このために、取引を実行するのに最適な条件を特定できる価格パターンを使用し、成功の確率が低いものをフィルタリングすることができます。この点に関して、我々は異なる価格の組み合わせを集めた独自のリストを使用します。これは、XRPがこのシステムのエントリーロジック)long(に対してどのような状況でより良く反応するかを理解するために使用されます。図7 – ロングパターンの最適化 )はい/いいえ(パターンのさまざまな組み合わせを分析した結果、例えば、パターン「MyPtnLY」15が発生しているときだけロングで運用し、「MyPtnLN」30が存在する場合はロングで運用しない場合、主な参照パラメータ)ネット利益、平均取引、最大日中ドローダウン(の間で良い妥協が達成されることがわかりました。個々のパラメータに対してもより良い結果がありますが、それらを生成するパターンはシステムの論理とあまり一致していないため、運用には15の組み合わせが好まれ、ロングで運用しないには30が好まれます。パターン15では、最後のセッションのキャンドルの終値が2セッション前の終値よりも低い場合にロングします。しかし、パターン30では、前のセッションの終値が範囲)の下位20%にある場合、ロングには入らないです。このフィルターの組み合わせにより、平均取引額は$400に上昇し、純利益は$716,000を超えます。さらに、ドローダウンは$45,000未満に減少します。資本ラインの形状がより規則的になったことからも良い改善が見られますが、2024年の後半には少し輝きを失ったように見え、最適化段階での私たちの選択の有効性を確認するのは時間だけが教えてくれるでしょう。図8 – パターンの適用後のXRPにおけるシステムのエクイティラインボリンジャーバンドを用いたXRPの逆転戦略に関する結論ボリンジャーバンドを用いた反転戦略は、XRP/USDTペアで確かに効果的であることが証明されていますが、市場での生放送に向けてさらに洗練が必要です。暗号通貨のオリュンポスに達したにもかかわらず、XRPはまだ非常に若く、さまざまな市場アプローチに関与したいトレーダーに多くの機会を提供しています。いつものように、このアイデアを実験し、発展させるのは読者にお任せします。次回お会いしましょう、そして幸せな取引を！アンドレア・ウンガー
XRP (リップル)でボリンジャーバンドを使用したリバーサルトレーディングシステムの作成方法 [実用ガイド]
現在最も注目されている暗号通貨の一つは、間違いなくリップル (XRP)です。これは、証券取引委員会SEC (アメリカ合衆国証券取引委員会)との法的問題による困難な時期を経た後、問題の前向きな解決や、アメリカ合衆国大統領ドナルド・トランプが国家の戦略的準備金の一部として暗号通貨を含めたことにより、新たな勢いを見出しました。
最近、世界の暗号通貨の中で時価総額が再び第3位に戻ったXRPは、BTC (ビットコイン)とETH (イーサリアム)のすぐ後ろに位置しています。XRPは、リップルが決済セクターでの進展を遂げたことに加え、リップルUSD (RLUSD)のようなステーブルコインの採用が増加したことによって確立されました。このリップルUSDは、2025年末までにリップルペイメントに統合されることが期待されています。
この記事では、ボリンジャーバンドを使用したリバーサルアプローチに基づいて、XRPを利用して堅牢なアルゴリズム取引戦略を構築する可能性について探ります。
ボリンジャーバンドとは何ですか、そしてそれは取引でどのように機能しますか
このインジケーターは、その発明者であるジョン・ボリンジャーの名前にちなんで名付けられました。彼は価格が移動平均から離れたり近づいたりする動きを分析しました。ボリンジャーは、価格の単純平均の標準偏差として計算された2つのバンドを含めることを賢明に決定しました。
ボリンジャーバンドは、したがって3つの要素で構成されており、以下の数学的関数を使用して計算されます：
UpperBand = 過去N期間の平均価格に2標準偏差を加えたもの
MedianPrice = 過去N期間の平均価格 (20 が推奨number)です。
LowerBand = 直近の N 期間の平均価格から 2 標準偏差を引いた値。
図1 - ボリンジャーバンド
リップルにおける逆転戦略：取引システムの論理と初期パフォーマンス
採用される戦略は、自動システムで「平均回帰」ロジックを持ち、ボリンジャーバンドを市場の反転ポイントとして使用します。上部バンドの価格に達した場合は売却し、下部バンドでは購入します。
検討中のセッションは、00:00 GMTから23:59 GMTまで実施されます。これらの時間は、暗号通貨が24時間取引されるため、太陽の一日に合わせるために慣例的に選ばれています。
1回の取引につき$10,000で作業すると仮定すると、取引の終了は初期の試行値として$3,000の利益目標に達した時点で行われます。非常に高い損失を伴う取引から資本を保護するために、$1,000の固定ストップロスも使用することが最初から非常に役立ちます。
この戦略を15分足のXRP/USDTペアに適用することで、この「運用エンジン」が2017年から今日までどのように機能していたかを見ることができます。以前のデータは、XRPが世界の主要な暗号通貨の中で地位を確立し始めたときと比較すると、重要性が低く信頼性がないため考慮されません。2017年には2016年に記録された平均値のほぼ50倍に価格が上昇しています。
図2、3、4では、先に説明した平均回帰戦略から得られた指標を確認できます。結果は期待できるものです。全体的に、株価ラインは上昇しており、これは確かに良い出発点です。しかし、最後の期間に見られる下降は見過ごすべきではありません。
図2 – ボリンジャーバンドを使用したXRPの初期戦略のエクイティライン
図3 – ボリンジャーバンドを用いたXRPの初期戦略の総取引分析
図4 – ボリンジャーバンドを用いたXRPの初期戦略の戦略パフォーマンスレポート
結果をより詳細に分析すると、平均取引額は約$18.63であり、単一の操作($10,000)と比較すると、0.19%に相当し、運営コストをカバーすることを保証する値ではありません。
取引システムの最適化：時間帯と運用ウィンドウ
異なる運用ウィンドウを定義しようとすることで、バイアスがあると仮定した場合、つまり、反転の傾向がより顕著になる時間帯がある場合、より良い結果が得られるかもしれません。
運用の開始時間とその期間を最適化することによって、15分ごとのバーの数で表された(、図5の結果が得られました。00:00から次の28バーまで、または07:00まで運用すると、状況が大幅に改善します：システムの総利益は288,200ドルに上昇し、運用回数は70%以上減少し)、2,799回となり、ほぼ10,000(回に対して、平均取引額は103ドルに上昇します。
図5 – XRPに関する戦略の運用ウィンドウの最適化
明確に改善された結果ですが、まだ粗い戦略を示しており、より実質的な平均取引があるものの、まだあまり高くなく、ネット利益と比較するとかなり高いドローダウンがあります。)ネット利益/最大ドローダウン比 = 6.58(。
まず第一に、最初に仮定されたストップロスとテイクプロフィットの値を最適化しようとすることができます。図6では、$500のステップでそれらを変化させることで、$1,500のストップと$8,000-10,000の利益を得る興味深い結果が得られることが示されています。例として、$8,500を使用することを選択できます。これは、ネット利益/最大ドローダウン比率を最大化します。
図6 – ストップロスとテイクプロフィットの最適化
XRPの取引システムの長期パフォーマンスの改善 )リップル(
戦略がまだ多くの取引を行っていることを考えると、特に指標が弱いロングトレードの側面で、さらに取引をフィルタリングする余地があると思われます)図4を参照(。このために、取引を実行するのに最適な条件を特定できる価格パターンを使用し、成功の確率が低いものをフィルタリングすることができます。
この点に関して、我々は異なる価格の組み合わせを集めた独自のリストを使用します。これは、XRPがこのシステムのエントリーロジック)long(に対してどのような状況でより良く反応するかを理解するために使用されます。
図7 – ロングパターンの最適化 )はい/いいえ(
パターンのさまざまな組み合わせを分析した結果、例えば、パターン「MyPtnLY」15が発生しているときだけロングで運用し、「MyPtnLN」30が存在する場合はロングで運用しない場合、主な参照パラメータ)ネット利益、平均取引、最大日中ドローダウン(の間で良い妥協が達成されることがわかりました。個々のパラメータに対してもより良い結果がありますが、それらを生成するパターンはシステムの論理とあまり一致していないため、運用には15の組み合わせが好まれ、ロングで運用しないには30が好まれます。
パターン15では、最後のセッションのキャンドルの終値が2セッション前の終値よりも低い場合にロングします。しかし、パターン30では、前のセッションの終値が範囲)の下位20%にある場合、ロングには入らないです。
このフィルターの組み合わせにより、平均取引額は$400に上昇し、純利益は$716,000を超えます。さらに、ドローダウンは$45,000未満に減少します。
資本ラインの形状がより規則的になったことからも良い改善が見られますが、2024年の後半には少し輝きを失ったように見え、最適化段階での私たちの選択の有効性を確認するのは時間だけが教えてくれるでしょう。
図8 – パターンの適用後のXRPにおけるシステムのエクイティライン
ボリンジャーバンドを用いたXRPの逆転戦略に関する結論
ボリンジャーバンドを用いた反転戦略は、XRP/USDTペアで確かに効果的であることが証明されていますが、市場での生放送に向けてさらに洗練が必要です。
暗号通貨のオリュンポスに達したにもかかわらず、XRPはまだ非常に若く、さまざまな市場アプローチに関与したいトレーダーに多くの機会を提供しています。いつものように、このアイデアを実験し、発展させるのは読者にお任せします。
次回お会いしましょう、そして幸せな取引を！
アンドレア・ウンガー