#Dr.Han入驻Gate广场##Gate VIP 焕新升级##非农就业数据来袭# Ao combinar o MACD com o ATR (Amplitude Média Real), é possível determinar a direção da tendência e os sinais de compra e venda através do MACD, enquanto utiliza o ATR para confirmar a intensidade da flutuação, definir parar a perda e retirar lucro, aumentando a eficácia da estratégia de negociação. Abaixo estão os métodos específicos de uso nas Velas:
Um, função central do indicador
- MACD: determinar a direção da tendência, sinais de compra e venda (corte de ouro/corte de morte) e a força de compra e venda (gráfico de barras).
- ATR: mede a flutuação do preço, refletindo o nível de atividade do mercado, utilizado para definir paradas de perda dinâmicas ou avaliar a eficácia de uma quebra.
Dois, cenários de uso combinados
1. Confirmação de tendência e direção de negociação
- MACD indica a tendência:
- Se o MACD estiver acima do eixo zero e o DIFF cruzar para cima do DEA, considera-se uma tendência de alta, priorizando a busca por oportunidades de compra;
- Se o MACD estiver abaixo do eixo zero e o DIFF cruzar para baixo do DEA, considera-se uma tendência de baixa, priorizando a busca por oportunidades de venda.
- Verificação da força da tendência ATR:
- Quando a tendência se forma, o valor do ATR aumenta gradualmente, indicando que a flutuação aumenta e a tendência pode continuar;
- Se o ATR de repente diminuir na tendência, pode indicar uma desaceleração ou reversão da tendência, é necessário estar atento à possível falha do sinal.
2. Filtragem de sinais de entrada
- Cruzamento de ouro MACD + aumento de ATR: Quando o MACD apresenta um cruzamento de alta e as barras vermelhas aumentam, se o ATR também estiver a subir (indicando que a flutuação do preço está a aumentar), isso indica que a força compradora é forte, tornando o sinal de entrada mais confiável.
- Cruzamento negativo do MACD + aumento do ATR: Quando o MACD apresentar um cruzamento de baixa e as barras verdes aumentarem, se o ATR estiver subindo em sincronia, indica que a força dos vendedores está dominante, a energia de queda é forte, podendo considerar sair do mercado ou vender a descoberto.
3. Configuração dinâmica de parar a perda e retirar lucro
- parar a perda位设置：
- Em negociações de alta, o nível de parar a perda pode ser definido abaixo do preço de entrada em "N vezes ATR" (como 1.5-2 vezes ATR, sendo N ajustado de acordo com a preferência de risco), quanto maior o ATR, maior o espaço para parar a perda, adaptando-se à Flutuação;
- Nas negociações em queda, o nível de parada de perda pode ser definido acima do preço de entrada em "N vezes ATR", evitando que flutuações de curto prazo acionem a parada de perda.
- retirar lucro位设置：
- Pode-se referir à flutuação histórica, definindo o nível de retirar lucro como «preço de entrada + N vezes ATR» (comprado) ou «preço de entrada - N vezes ATR» (vendido), o ATR reflete em tempo real a amplitude da flutuação, ajustando dinamicamente o objetivo de retirar lucro.
4. Filtrar falsos sinais em mercados de flutuação
- Quando o MACD cruza frequentemente para cima/para baixo perto do eixo zero, e o valor do ATR é relativamente baixo (por exemplo, abaixo da média recente), isso indica que o mercado está em oscilação, e a validade do sinal é baixa; deve-se reduzir as negociações ou ficar à espera.
- Se o sinal MACD aparecer enquanto o ATR sobe repentinamente, pode ser um sinal de uma quebra de oscilação, podendo ser confirmado em conjunto com a forma da Vela (como a quebra do intervalo).
Três, casos práticos (usando a posição comprada como exemplo)
1. Sinal aparece: no gráfico de velas, o MACD cruza para cima da linha zero, as barras vermelhas começam a aumentar, enquanto o ATR sobe a partir de um nível baixo, indicando que a tendência de alta foi iniciada e a flutuação aumentou.
2. Momento de entrada: Após a confirmação do cruzamento dourado, pode-se comprar quando houver uma correção próxima à EMA.
3. parar a perda: Definir a parada abaixo do preço de entrada em 1,5 vezes o ATR, se o ATR for 2 euros, o nível de parada = preço de entrada - 3 euros.
4. retirar lucro referência: se o espaço médio histórico de lucro for 3 vezes o ATR, o nível de retirada de lucro = preço de entrada + 6 euros, ou retirar lucro gradualmente quando a coluna vermelha do MACD encurtar e o ATR começar a descer.
Quatro, Considerações importantes
- Ajuste de parâmetros: os parâmetros padrão do MACD (12,26,9) são adequados para a maioria dos cenários, o período do ATR deve ser definido como 14 dias, podendo ser ajustado de acordo com as características de flutuação do ativo (por exemplo, 7 dias para futuros, 20 dias para ações).
- Controle de risco: quando o ATR aumenta, a flutuação intensifica, deve-se evitar aumentar excessivamente a posição, a amplitude de parar a perda deve ser combinada com a capacidade de risco da conta (como a perda única não deve exceder 1%-2% do capital).
- Validação de múltiplos períodos: pode ser combinado com o MACD diário para determinar a tendência geral, e o ATR horário para definir parar a perda de curto prazo, evitando a desinformação dos sinais de um único período.
Através da combinação do MACD com o ATR, é possível aproveitar os indicadores de tendência para captar a direção, enquanto gerencia o risco através dos indicadores de Flutuação, especialmente adequado para ambientes de mercado onde a tendência é clara e a Flutuação é alta.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
#Dr.Han入驻Gate广场# #Gate VIP 焕新升级# #非农就业数据来袭# Ao combinar o MACD com o ATR (Amplitude Média Real), é possível determinar a direção da tendência e os sinais de compra e venda através do MACD, enquanto utiliza o ATR para confirmar a intensidade da flutuação, definir parar a perda e retirar lucro, aumentando a eficácia da estratégia de negociação. Abaixo estão os métodos específicos de uso nas Velas:
Um, função central do indicador
- MACD: determinar a direção da tendência, sinais de compra e venda (corte de ouro/corte de morte) e a força de compra e venda (gráfico de barras).
- ATR: mede a flutuação do preço, refletindo o nível de atividade do mercado, utilizado para definir paradas de perda dinâmicas ou avaliar a eficácia de uma quebra.
Dois, cenários de uso combinados
1. Confirmação de tendência e direção de negociação
- MACD indica a tendência:
- Se o MACD estiver acima do eixo zero e o DIFF cruzar para cima do DEA, considera-se uma tendência de alta, priorizando a busca por oportunidades de compra;
- Se o MACD estiver abaixo do eixo zero e o DIFF cruzar para baixo do DEA, considera-se uma tendência de baixa, priorizando a busca por oportunidades de venda.
- Verificação da força da tendência ATR:
- Quando a tendência se forma, o valor do ATR aumenta gradualmente, indicando que a flutuação aumenta e a tendência pode continuar;
- Se o ATR de repente diminuir na tendência, pode indicar uma desaceleração ou reversão da tendência, é necessário estar atento à possível falha do sinal.
2. Filtragem de sinais de entrada
- Cruzamento de ouro MACD + aumento de ATR:
Quando o MACD apresenta um cruzamento de alta e as barras vermelhas aumentam, se o ATR também estiver a subir (indicando que a flutuação do preço está a aumentar), isso indica que a força compradora é forte, tornando o sinal de entrada mais confiável.
- Cruzamento negativo do MACD + aumento do ATR:
Quando o MACD apresentar um cruzamento de baixa e as barras verdes aumentarem, se o ATR estiver subindo em sincronia, indica que a força dos vendedores está dominante, a energia de queda é forte, podendo considerar sair do mercado ou vender a descoberto.
3. Configuração dinâmica de parar a perda e retirar lucro
- parar a perda位设置：
- Em negociações de alta, o nível de parar a perda pode ser definido abaixo do preço de entrada em "N vezes ATR" (como 1.5-2 vezes ATR, sendo N ajustado de acordo com a preferência de risco), quanto maior o ATR, maior o espaço para parar a perda, adaptando-se à Flutuação;
- Nas negociações em queda, o nível de parada de perda pode ser definido acima do preço de entrada em "N vezes ATR", evitando que flutuações de curto prazo acionem a parada de perda.
- retirar lucro位设置：
- Pode-se referir à flutuação histórica, definindo o nível de retirar lucro como «preço de entrada + N vezes ATR» (comprado) ou «preço de entrada - N vezes ATR» (vendido), o ATR reflete em tempo real a amplitude da flutuação, ajustando dinamicamente o objetivo de retirar lucro.
4. Filtrar falsos sinais em mercados de flutuação
- Quando o MACD cruza frequentemente para cima/para baixo perto do eixo zero, e o valor do ATR é relativamente baixo (por exemplo, abaixo da média recente), isso indica que o mercado está em oscilação, e a validade do sinal é baixa; deve-se reduzir as negociações ou ficar à espera.
- Se o sinal MACD aparecer enquanto o ATR sobe repentinamente, pode ser um sinal de uma quebra de oscilação, podendo ser confirmado em conjunto com a forma da Vela (como a quebra do intervalo).
Três, casos práticos (usando a posição comprada como exemplo)
1. Sinal aparece: no gráfico de velas, o MACD cruza para cima da linha zero, as barras vermelhas começam a aumentar, enquanto o ATR sobe a partir de um nível baixo, indicando que a tendência de alta foi iniciada e a flutuação aumentou.
2. Momento de entrada: Após a confirmação do cruzamento dourado, pode-se comprar quando houver uma correção próxima à EMA.
3. parar a perda: Definir a parada abaixo do preço de entrada em 1,5 vezes o ATR, se o ATR for 2 euros, o nível de parada = preço de entrada - 3 euros.
4. retirar lucro referência: se o espaço médio histórico de lucro for 3 vezes o ATR, o nível de retirada de lucro = preço de entrada + 6 euros, ou retirar lucro gradualmente quando a coluna vermelha do MACD encurtar e o ATR começar a descer.
Quatro, Considerações importantes
- Ajuste de parâmetros: os parâmetros padrão do MACD (12,26,9) são adequados para a maioria dos cenários, o período do ATR deve ser definido como 14 dias, podendo ser ajustado de acordo com as características de flutuação do ativo (por exemplo, 7 dias para futuros, 20 dias para ações).
- Controle de risco: quando o ATR aumenta, a flutuação intensifica, deve-se evitar aumentar excessivamente a posição, a amplitude de parar a perda deve ser combinada com a capacidade de risco da conta (como a perda única não deve exceder 1%-2% do capital).
- Validação de múltiplos períodos: pode ser combinado com o MACD diário para determinar a tendência geral, e o ATR horário para definir parar a perda de curto prazo, evitando a desinformação dos sinais de um único período.
Através da combinação do MACD com o ATR, é possível aproveitar os indicadores de tendência para captar a direção, enquanto gerencia o risco através dos indicadores de Flutuação, especialmente adequado para ambientes de mercado onde a tendência é clara e a Flutuação é alta.