Что такое EMA? Полное руководство по экспоненциальному скользящему среднему

На инвестиционном рынке «скользящее среднее» является одним из наиболее распространенных инструментов для технического анализа. Из них «EMA (Экспоненциальное скользящее среднее)» является предпочтительным индикатором многих профессиональных трейдеров. Он может быстро реагировать на изменения цен на рынке и является незаменимым инструментом для краткосрочных и суинговых операций. В этой статье мы рассмотрим вас в подробном понимании принципов, формул, настроек параметров и сравнений с SMA и WMA EMA, а также предоставим практические навыки применения и анализа распространенных проблем.

Определение и основные концепции EMA

EMA, полное название которого - Экспоненциальное скользящее среднее, переводится как «Экспоненциальное скользящее среднее» на китайский язык. Это среднее значение, рассчитанное на основе взвешенных исторических данных о ценах. В отличие от простого скользящего среднего (SMA), которое усредняет все прошлые данные, EMA придает больший вес «близким ценам», поэтому он может более чувствительно отражать недавние изменения на рынке.

Эта функция делает EMA особенно подходящим для рынков с высокой волатильностью, таких как криптовалюты, валютный обмен или краткосрочные операции с акциями. Линия тренда, представленная EMA, не только помогает трейдерам определить направление рынка, но и служит основой для поддержки или давления, улучшая точность покупки и продажи.

Формула и принцип расчета EMA

Метод расчета EMA может показаться сложным, но вам нужно запомнить только два основных шага и одну формулу:

Шаг 1: Рассчитайте коэффициент сглаживания (α)

α = 2 / (n + 1)

Где n - период (например, 10 дней, 26 дней, 50 дней и т. д.)

Шаг 2: Рассчитайте начальный EMA (на основе SMA)

SMA = сумма цен закрытия за предыдущие n дней / n

Шаг 3: Примените формулу расчета EMA

EMA t = EMA{t-1} + α × (P t - EMA{t-1})

Где:

• EMA_t: Значение EMA дня

• P_t: Закрытая цена дня

• EMA_{t-1}: EMA значение предыдущего дня

Поскольку MA акцентирует внимание на ‘влиянии новых цен’, он может реагировать на изменения тренда более немедленно, когда рынок меняется радикально, вот почему MA быстрее, чем SMA. Поэтому он популярнее среди трейдеров.

Настройка параметра EMA и описание цикла

Настройка цикла EMA повлияет на его чувствительность и использование. Разные типы трейдеров будут выбирать разные циклы в соответствии со своим стилем торговли.

Например, индикатор MACD часто использует 12-дневную EMA и 26-дневную EMA; и многие инвесторы акций обращаются к 200-дневной EMA, чтобы определить долгосрочные и краткосрочные рынки.

При установке необходимо учитывать рыночную волатильность и характеристики товаров. Здесь не работает принцип ‘чем короче, тем лучше’, важно выбирать наиболее подходящие параметры в соответствии с целями операции.

Сравнение EMA и других скользящих средних

Три наиболее распространенных скользящих средних на рынке:

• SMA: Простое скользящее среднее

• EMA: Экспоненциальное скользящее среднее

• WMA: Взвешенное скользящее среднее

Среди них ЕМА - это баланс между практичностью и чувствительностью. Она не такая сложная, как ВМА, и может отражать изменения цен более мгновенно, чем СМА. Если вы занимаетесь свинг-трейдингом или оперируете товарами с большими колебаниями (например, Биткойн)EMA будет более рекомендуемым инструментом.

Навыки торговли приложением EMA

Одним из наиболее широко используемых способов применения EMA является генерация “торговых сигналов”. Вот некоторые распространенные приложения:

1. Золотой крест/Смертельный крест

• Когда краткосрочная EMA (например, 10 дней) пересекает долгосрочную EMA (например, 30 дней) вверх → Золотой Крест, это
  сигнал на покупку
• наоборот, короткий EMA пересекает долгосрочный EMA вниз → Смертельный крест, это
  сигнал на продажу

2. Динамическая поддержка и давление

В бычьем тренде откат цены к близости к EMA часто является точкой поддержки;
В медвежьем тренде отскок цены к близости к EMA может столкнуться с давлением.

3. Совместите с другими индикаторами

Комбинирование EMA с:

• MACD: Укрепление сигналов направления тренда и импульса
• RSI: Оценка перегрева и переохлаждения плюс ссылка на тренд, более стабильная

Эти стратегии могут повысить успешность сделок и особенно подходят для технического анализа и систематической торговли.

EMA Практический анализ случая

Предположим, вы анализируете Биткойн ежедневная диаграмма и установите 20-дневную EMA и 50-дневную EMA:

• Когда 20-дневная ЭМА прорывается через 50-дневную ЭМА, это означает, что недавний восходящий тренд сильный, и это бычий сигнал

• Наоборот, если 20-дневная EMA пробивает ниже 50-дневной EMA, это может быть медвежий сигнал, и вам нужно рассмотреть установку стоп-лосса

Еще одним примером является определенная тайваньская акция, которая показала бычий арранжировку EMA в середине 2023 года (EMA за 10 дней > EMA за 20 дней > EMA за 50 дней), и RSI не находится в зоне перегрева, а полоса поднялась более чем на 25% после входа на рынок.

Этот тип комбинированного сигнала не только повышает успешность входа, но и устанавливает разумный механизм фиксации прибыли и остановки убытков.

Ограничения и риски EMA

Хотя MA является мощным аналитическим инструментом, у него также есть потенциальные недостатки:

Задержка

Хотя EMA более чувствительный, чем SMA, он все равно является «индикатором последования» и может реагировать медленно, когда рынок становится экстремальным.

Много ложных сигналов

На консолидирующемся или волатильном рынке сигналы пересечения линий могут легко ввести в заблуждение и требуют оценки в сочетании с другими индикаторами.

Чрезмерная зависимость от настроек

Различные продукты и временные периоды требуют различных параметров EMA, и один параметр не подходит для всех рынков.

Поэтому рекомендуется не полагаться исключительно на EMA. Лучше использовать его в сочетании с другими индикаторами (например, MACD, RSI) или фундаментальным анализом для повышения точности и возможностей контроля за рисками.

FAQ

В чем разница между EMA и MA?

EMA - это тип MA, который представляет собой «взвешенное» скользящее среднее. Он уделяет больше внимания недавним изменениям цен и реагирует быстрее, чем простое MA (SMA).

Что такое индикатор EMA?

Индикатор EMA - это инструмент технического анализа, используемый для сглаживания ценовых данных, определения трендов на рынке и точек входа и выхода, и особенно подходит для сделок на колебаниях и краткосрочных операций.

На сколько должно быть установлено EMA?

Обычные настройки короткие (10 дней), среднесрочные (26 дней) и долгосрочные (50 дней или 200 дней), корректируются в соответствии с операционным циклом и волатильностью рынка.

Что такое EMA в криптовалюте?

В рыночная криптовалюта, EMA может помочь инвесторам определить длинные и короткие тенденции, давление поддержки и быстро уловить сигналы изменения цен Биткойн, Ethereum, и т.д.

Заключение и Призыв к Действию

EMA - это высококачественный технический индикатор, который сочетает в себе чувствительность и практичность. Независимо от того, торгуете ли вы тайваньскими акциями, американскими акциями или криптовалютами, вы можете получить направление тренда и сигналы для покупки и продажи. Рекомендуется использовать MACD, RSI и другие инструменты для повышения точности торговых решений. Откройте свою торговую платформу сейчас, попробуйте добавить линии EMA и изучите, как их использовать через наблюдение!

Дополнительные материалы и ссылки

• [Что такое экспоненциальная скользящая средняя? (Обучающий материал Gate.io)](https://www.gate.io/zh/learn/articles/what-is-the-exponential-moving-average/423 "What is the exponential moving average? (Gate.io tutorial)“)
• Скользящее среднее - Википедия