#Dr.Han入驻Gate广场# При комбинировании MACD и ATR (средний истинный диапазон) можно использовать MACD для определения направления тренда и сигналов на покупку и продажу, в то время как ATR подтверждает силу колебания, устанавливает стоп лосс и тейк профит, повышая эффективность торговой стратегии. Ниже приведены конкретные методы использования в свече:
1. Основная роль индикаторов
- MACD: определение направления тренда, сигналов покупки и продажи (золотой крест/мертвый крест) и силы быков и медведей (гистограмма).
- ATR: измеряет колебание цен, отражает активность рынка, используется для установки динамического стоп лосса или оценки эффективности прорыва.
Второе, совместное использование сценариев
1. Подтверждение тренда и направление торговли
- MACD указывает тенденцию:
- Если MACD выше нулевой линии и DIFF пересекает DEA снизу вверх, это расценивается как бычий тренд, приоритетом будет поиск возможностей для покупки;
- Если MACD находится ниже нулевой оси и DIFF пересекает DEA вниз, это считается медвежьей тенденцией, приоритетом является поиск возможностей для продажи.
- Проверка силы тренда по ATR:
- Когда формируется тренд, значение ATR постепенно увеличивается, что указывает на увеличение колебания и возможность продолжения тренда;
- Если ATR внезапно уменьшается в тренде, это может сигнализировать о замедлении или изменении тренда, необходимо быть осторожным к возможности сбоя сигнала.
2. Фильтрация сигналов входа
- Золотой крест MACD + увеличение ATR: Когда MACD формирует золотой крест и красные столбцы увеличиваются, если при этом ATR также растет (что указывает на расширение ценового колебания), это означает, что сила быков сильна, и сигнал для входа более надежен.
- Мертвый крест MACD + увеличение ATR: Когда MACD появляется мертвый крест и растут зеленые столбцы, если ATR одновременно увеличивается, это говорит о том, что сила медведей преобладает, и нисходящая энергия сильна, стоит рассмотреть возможность выхода из позиции или открытия короткой позиции.
3. Динамические настройки стоп лосс тейк профит
- Установка стоп лосса:
- В длинных позициях стоп-лосс можно установить ниже цены входа на уровне «N кратного ATR» (например, 1,5-2 кратного ATR, N регулируется в зависимости от предпочтений по риску), чем больше ATR, тем шире пространство для стоп-лосса, что соответствует колебанию;
- В короткой позиции уровень стоп-лосса можно установить выше цены входа на «N кратное ATR», чтобы избежать срабатывания стоп-лосса из-за краткосрочных колебаний.
- тейк профит位设置：
- Можно использовать историческое колебание, устанавливая тейк профит на уровне «цена входа + N倍ATR» (лонг) или «цена входа - N倍ATR» (шорт), ATR в реальном времени отражает амплитуду колебания, динамически корректируя цель тейк профита.
4. Фильтрация ложных сигналов на колебательном рынке
- Когда MACD часто пересекает нулевую ось, и значение ATR низкое (например, ниже недавнего среднего), это говорит о том, что рынок находится в состоянии колебания, в это время эффективность сигналов низка, следует уменьшить количество сделок или воздержаться от торговли.
- Если сигнал MACD появляется, когда ATR внезапно возрастает, это может быть признаком прорыва колебания, можно подтвердить вход на основе формы свечи (например, прорыв диапазона).
Три. Практический пример (на примере бычьего рынка)
1. Сигнал появляется: в графике свечей MACD пересекает нулевую ось вверх, красные столбцы начинают удлиняться, в то время как ATR восстанавливается с низкого уровня, что указывает на начало бычьего тренда и увеличение колебания.
2. Время входа: после подтверждения золотого креста можно приобретать при откате к EMA.
3. Стоп лосс: Установите стоп лосс на уровне 1,5 раза ATR ниже цены входа, если ATR составляет 2 юаня, уровень стоп лосс = цена входа - 3 юаня.
4. Тейк профит: если историческое среднее значение прибыли составляет 3 раза ATR, уровень тейк профита = цена входа + 6 юаней, или постепенно фиксировать прибыль, когда красные столбцы MACD сокращаются, а ATR начинает снижаться.
Четыре. Важные замечания
- Параметры настройки: стандартные параметры MACD (12,26,9) подходят для большинства сценариев, период ATR рекомендуется установить на 14 дней, но может быть скорректирован в зависимости от колебаний конкретного актива (например, для фьючерсов установить на 7 дней, для акций установить на 20 дней).
- Контроль рисков: При увеличении ATR колебания усиливаются, необходимо избегать чрезмерного увеличения позиций, уровень стоп лосса должен сочетаться с риском, который может выдержать счёт (например, одна потеря не должна превышать 1%-2% от капитала).
- Многоуровневая проверка: можно использовать MACD на дневном графике для определения общего тренда и ATR на часовом графике для установки краткосрочного стоп лосса, чтобы избежать заблуждений из-за сигналов одного периода.
Сочетание MACD и ATR позволяет использовать трендовые индикаторы для определения направления и управлять рисками с помощью колебательных индикаторов, что особенно подходит для рынков с четкими трендами и высокой волатильностью.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
#Dr.Han入驻Gate广场# При комбинировании MACD и ATR (средний истинный диапазон) можно использовать MACD для определения направления тренда и сигналов на покупку и продажу, в то время как ATR подтверждает силу колебания, устанавливает стоп лосс и тейк профит, повышая эффективность торговой стратегии. Ниже приведены конкретные методы использования в свече:
1. Основная роль индикаторов
- MACD: определение направления тренда, сигналов покупки и продажи (золотой крест/мертвый крест) и силы быков и медведей (гистограмма).
- ATR: измеряет колебание цен, отражает активность рынка, используется для установки динамического стоп лосса или оценки эффективности прорыва.
Второе, совместное использование сценариев
1. Подтверждение тренда и направление торговли
- MACD указывает тенденцию:
- Если MACD выше нулевой линии и DIFF пересекает DEA снизу вверх, это расценивается как бычий тренд, приоритетом будет поиск возможностей для покупки;
- Если MACD находится ниже нулевой оси и DIFF пересекает DEA вниз, это считается медвежьей тенденцией, приоритетом является поиск возможностей для продажи.
- Проверка силы тренда по ATR:
- Когда формируется тренд, значение ATR постепенно увеличивается, что указывает на увеличение колебания и возможность продолжения тренда;
- Если ATR внезапно уменьшается в тренде, это может сигнализировать о замедлении или изменении тренда, необходимо быть осторожным к возможности сбоя сигнала.
2. Фильтрация сигналов входа
- Золотой крест MACD + увеличение ATR:
Когда MACD формирует золотой крест и красные столбцы увеличиваются, если при этом ATR также растет (что указывает на расширение ценового колебания), это означает, что сила быков сильна, и сигнал для входа более надежен.
- Мертвый крест MACD + увеличение ATR:
Когда MACD появляется мертвый крест и растут зеленые столбцы, если ATR одновременно увеличивается, это говорит о том, что сила медведей преобладает, и нисходящая энергия сильна, стоит рассмотреть возможность выхода из позиции или открытия короткой позиции.
3. Динамические настройки стоп лосс тейк профит
- Установка стоп лосса:
- В длинных позициях стоп-лосс можно установить ниже цены входа на уровне «N кратного ATR» (например, 1,5-2 кратного ATR, N регулируется в зависимости от предпочтений по риску), чем больше ATR, тем шире пространство для стоп-лосса, что соответствует колебанию;
- В короткой позиции уровень стоп-лосса можно установить выше цены входа на «N кратное ATR», чтобы избежать срабатывания стоп-лосса из-за краткосрочных колебаний.
- тейк профит位设置：
- Можно использовать историческое колебание, устанавливая тейк профит на уровне «цена входа + N倍ATR» (лонг) или «цена входа - N倍ATR» (шорт), ATR в реальном времени отражает амплитуду колебания, динамически корректируя цель тейк профита.
4. Фильтрация ложных сигналов на колебательном рынке
- Когда MACD часто пересекает нулевую ось, и значение ATR низкое (например, ниже недавнего среднего), это говорит о том, что рынок находится в состоянии колебания, в это время эффективность сигналов низка, следует уменьшить количество сделок или воздержаться от торговли.
- Если сигнал MACD появляется, когда ATR внезапно возрастает, это может быть признаком прорыва колебания, можно подтвердить вход на основе формы свечи (например, прорыв диапазона).
Три. Практический пример (на примере бычьего рынка)
1. Сигнал появляется: в графике свечей MACD пересекает нулевую ось вверх, красные столбцы начинают удлиняться, в то время как ATR восстанавливается с низкого уровня, что указывает на начало бычьего тренда и увеличение колебания.
2. Время входа: после подтверждения золотого креста можно приобретать при откате к EMA.
3. Стоп лосс: Установите стоп лосс на уровне 1,5 раза ATR ниже цены входа, если ATR составляет 2 юаня, уровень стоп лосс = цена входа - 3 юаня.
4. Тейк профит: если историческое среднее значение прибыли составляет 3 раза ATR, уровень тейк профита = цена входа + 6 юаней, или постепенно фиксировать прибыль, когда красные столбцы MACD сокращаются, а ATR начинает снижаться.
Четыре. Важные замечания
- Параметры настройки: стандартные параметры MACD (12,26,9) подходят для большинства сценариев, период ATR рекомендуется установить на 14 дней, но может быть скорректирован в зависимости от колебаний конкретного актива (например, для фьючерсов установить на 7 дней, для акций установить на 20 дней).
- Контроль рисков: При увеличении ATR колебания усиливаются, необходимо избегать чрезмерного увеличения позиций, уровень стоп лосса должен сочетаться с риском, который может выдержать счёт (например, одна потеря не должна превышать 1%-2% от капитала).
- Многоуровневая проверка: можно использовать MACD на дневном графике для определения общего тренда и ATR на часовом графике для установки краткосрочного стоп лосса, чтобы избежать заблуждений из-за сигналов одного периода.
Сочетание MACD и ATR позволяет использовать трендовые индикаторы для определения направления и управлять рисками с помощью колебательных индикаторов, что особенно подходит для рынков с четкими трендами и высокой волатильностью.