Багато людей, можливо, не зовсім розуміють, як працює кількісна торгівля, вони лише знають, що біржа пропонує інструмент сітки, а потім використовують цю сітку для торгівлі. Це дійсно є кількісним інструментом, але справжніми гравцями на ринку не можуть бути тільки гравці з суб'єктивним підходом, наприклад, біржа може використовувати невелику частину капіталу, щоб впливати на коливання ринку під час низької ліквідності. Сітка в основному спрямована на короткострокові (зазвичай до 15 хвилин) автоматичні замовлення. Я впевнений, що на початку це точно могло приносити прибуток, але з появою все більшої кількості учасників ринок не здатен витримати глибину, що призводить до збільшення коливань. Таким чином, навіть Боти можуть легко зазнати стоп-лос. Ви, напевно, вже стикалися з цим, розкажіть, чи так це, як я кажу. Капітан нещодавно без справи займався цим близько півмісяця і сильно це відчув. Коли ви займаєтеся кількісною стратегією, ви неодмінно будете суворо дотримуватися стоп-лос і тейк-профіт. Якщо ситуація виходить за межі очікувань, це не коливання, а інерційне різке падіння, і те, що ви робили протягом 10 днів або півмісяця, може призвести до повної втрати за одну угоду. Я взяв 100 тисяч доларів, починаючи з 20 липня, до 14 серпня я отримав прибуток в 4 рази. Я не використовував перевертання, з 15 серпня до вчора я втратив приблизно 100 тисяч доларів. Чому я вирішив займатися цим в цей час? Тому що, судячи з циклу, минулого тижня ймовірність прориву була дуже низькою, а цього тижня все по-іншому.