如何在XRP (瑞波幣)上創建一個反轉交易系統，使用Boll指標/布林帶/布林線 [實用指南]

目前最熱門的加密貨幣之一絕對是瑞波幣(XRP)，經過與證券交易委員會(美國證券交易委員會)的法律糾紛而經歷了一段艱難時期後，由於問題的積極解決以及美國總統老特將其列入國家戰略儲備的加密貨幣之一，瑞波幣找到了新的動力。

隨着市值最近重新回到全球加密貨幣的第三位，僅次於BTC (比特幣)和ETH (以太坊)，XRP憑藉瑞波幣在支付領域的進展以及對像瑞波美元 (RLUSD)等穩定幣的日益普及而確立了自己的地位，預計到2025年底將整合到瑞波支付中。

本文將探討使用XRP構建基於布林帶反轉方法的強大算法交易策略的可能性。

布林帶是什麼，它們在交易中是如何工作的

這個指標的名稱直接來源於其發明者約翰·博林格，他分析了價格在遠離或接近其移動平均線時的行爲。博林格明智地決定包括兩個帶，計算爲價格簡單平均值的標準差。

布林帶因此由3個元素組成，並使用以下數學函數進行計算：

UpperBand = 最近N個週期的平均價格加上2個標準差；

中位價格 = 最近 N 個週期的平均價格 (20 是推薦的數字);

LowerBand = 最近N個週期的平均價格減去2個標準差。

圖 1 – 布林帶

瑞波幣的反轉策略：交易系統的邏輯和初始表現

將採用的策略是一個自動系統，具有“均值回歸”的邏輯，利用布林帶作爲市場反轉點。當價格達到上軌時，將進行賣出，而在下軌時，將進行買入。

考慮中的交易時段從格林威治標準時間00:00到23:59。這些時間通常選擇與太陽日相吻合，因爲加密貨幣是全天候24小時報價的。

假設每次操作使用$10,000，當利潤目標達到$3,000時交易將結束，作爲初始嘗試值。從一開始使用固定止損將非常有用，我們假設止損爲$1,000，這在某種程度上可以保護我們的資本免受損失非常高的操作影響。

通過將這一策略應用於XRP/USDT交易對的15分鍾時間框架，可以觀察到這一“操作引擎”在2017年至今的表現。之前的數據不被考慮，因爲與XRP開始在全球主要加密貨幣中站穩腳跟時相比，它們是微不足道且不可靠的，XRP在2017年的價格幾乎是2016年平均價值的50倍。

在圖2、3和4中，可以看到剛剛描述的均值回歸策略獲得的指標：結果令人鼓舞。總體而言，權益線在上升，這無疑是一個良好的起點。然而，最後一段時間內的下降不應被忽視。

圖2 – 初始策略在XRP上的股權線，使用布林帶

圖3 – 使用布林帶對XRP初始策略的總交易分析

圖4 - 使用布林帶的初始策略在XRP上的策略績效報告

通過更仔細地分析結果，可以注意到平均交易額約爲18.63美元，考慮到單次操作($10,000)，約佔0.19%，這個數值並不能保證覆蓋運營成本。

交易系統的優化：時間段和操作窗口

嘗試定義一個不同的操作窗口可能會帶來更好的結果，假設存在某種偏差，也就是說，在一天中的某個時間，反轉的傾向更加明顯。

通過優化操作的開始時間及其持續時間(以15分鍾爲單位的條數)，可以得出圖5中的結果。從00:00開始，直到下一個28個條，或直到07:00，情況顯著改善：系統的總利潤上升到$288,200，操作次數減少超過70%，僅爲2,799次，而幾乎是10,000(，因此，平均交易額上升到$103。

圖5 - XRP策略操作窗口的優化

明顯更好的結果，但仍顯示出粗略的策略，平均交易更加可觀，但仍然不高，與淨利潤相比，回撤相對較高)淨利潤/最大回撤比 = 6.58(.

首先，可以嘗試優化最初假設的止損和止盈值。在圖6中，展示了以$500的步長變化它們所產生的有趣結果，其中止損爲$1,500，利潤在$8,000-10,000之間。作爲一個例子，可以選擇使用$8,500，以最大化淨利潤/最大回撤比率。

圖6 – 止損和止盈的優化

改善XRP交易系統長期表現)瑞波幣(

考慮到該策略仍然進行許多交易，可能仍然有空間進一步過濾操作，特別是在顯示較弱指標的多頭交易方面)見圖4(。爲此，可以使用某些價格模式來識別執行操作的最佳條件，過濾掉成功概率較低的那些。

在這方面，我們將使用一個專有列表，該列表匯總了許多不同的價格組合，用於了解在何種情況下XRP似乎對該系統的入場邏輯)long(反應更好。

圖7 – 長模式的優化 )是/否(

分析各種模式組合後發現，例如，如果僅在模式“MyPtnLY” 15出現時進行多頭操作，而在出現“MyPtnLN” 30時不進行多頭操作，則在主要參考參數)淨利潤、平均交易、最大日內回撤(之間取得了良好的折衷。雖然個別參數的結果更好，但生成這些參數的模式邏輯與系統邏輯不太一致，因此更傾向於使用15進行操作，30則用於不進行多頭操作。

在模式15中，如果上一交易日的收盤價低於兩天前的收盤價，則會選擇做多。然而，在模式30中，如果上一交易日的收盤價位於區間)高 - 低(的下20%，則不會選擇做多。

這種過濾器的組合導致平均交易量增加，現已上升至400美元，淨利潤也超過了716,000美元。此外，回撤減少到45,000美元以下。

從股權線的更規則形狀中也可以看到良好的改善，盡管在2024年下半年似乎失去了一些光彩，只有時間才能證明我們在優化階段所做選擇的有效性。

圖8 – 系統在XRP上的權益線，應用了這些模式之後

關於使用布林帶進行XRP反轉策略的結論

布林帶的反轉策略在XRP/USDT交易對上確實證明了其有效性，盡管它還需要進一步的改進才能在市場上實時操作。

盡管它現在已經達到了加密貨幣的奧林匹斯山，但XRP仍然相當年輕，並爲希望採用不同市場策略的交易者提供了許多機會。和往常一樣，我們將其留給讀者去實驗並發展這個想法。

下次見，祝交易愉快！

安德烈亞·烏恩格