La esencia y construcción del sistema de trading

El sistema de trading es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar a un sistema de interacción humano-computadora en informática o al mecanismo de reflejo condicionado en biología. Incluye un conjunto de reglas de señales de compra y venta, como entradas, salidas, stop-loss y take-profit.

Sin embargo, existe una gran cantidad de malentendidos sobre los sistemas de trading. Algunos creen que tener un sistema de trading garantiza ganancias, o que es necesario buscar un sistema mejor para obtener rendimientos extraordinarios. Otros creen que hay algún tipo de sistema de trading mágico que puede garantizar ganancias sin pérdidas. Estas opiniones son discutibles.

De hecho, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Incluso con un sistema excelente, se necesita que el usuario tenga una gran capacidad de ejecución. Además, un buen sistema de trading no es adecuado para todos; cada persona necesita encontrar el sistema que le convenga.

Es crucial comprender correctamente el papel del sistema de trading. Es similar a una doctrina militar; aunque no puede garantizar la victoria en cada batalla, puede evitar derrotas desastrosas y preservar oportunidades. El sistema de trading pertenece al nivel estratégico, mientras que la operación específica es una manifestación del nivel táctico.

El indicador clave para evaluar un sistema de trading es la "relación ganancia/pérdida", que se obtiene dividiendo el monto promedio de ganancias entre el monto promedio de pérdidas. La relación ganancia/pérdida ideal no debe ser inferior a 2, 3 se considera suficiente, 4 es bueno, 5 es excelente, y los sistemas que superan 5 son muy raros.

Antes de diseñar un sistema de trading, es necesario definir los objetivos de inversión, la tasa de rendimiento esperada y la capacidad de asumir riesgos. Un sistema completo debe incluir siete elementos: juicio del ciclo, pensamiento operativo, selección de monedas, selección de tiempo, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.

El juicio de ciclos ayuda a seguir la tendencia y aumenta la tasa de éxito de la estrategia. El pensamiento operativo determina las estrategias en diferentes condiciones del mercado. La selección de monedas es especialmente importante en un mercado alcista, y se deben considerar factores como la circulación, el tema y los datos en cadena. La temporización y las reglas de compra y venta son clave para controlar el riesgo y deben ajustarse de manera flexible según las condiciones del mercado. La gestión de fondos incluye regulaciones para la protección de beneficios y el uso de apalancamiento. El control de riesgos es la última línea de defensa para asegurarse de no cometer errores por codicia o suerte.

La complejidad de los sistemas de negociación varía de persona a persona, y la clave está en encontrar un sistema que se adapte a uno mismo y que sea eficiente. Tomando como ejemplo las Ocho Reglas de Granville, que proporcionan señales de compra y venta simples basadas en medias móviles, en la aplicación práctica también es necesario ajustar según el mercado específico.

En resumen, construir un sistema de negociación adecuado para uno mismo y ejecutarlo estrictamente es una forma importante de mejorar la efectividad del trading.