L'essence et la construction du système de transaction

Le système de trading est en fait un ensemble complet de règles opérationnelles, semblable à un système d'interaction homme-machine dans un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend l'ensemble des règles de signaux d'achat et de vente telles que l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit.

Cependant, il existe de nombreux malentendus concernant les systèmes de trading. Certaines personnes pensent qu'il suffit d'avoir un système de trading pour être rentable, ou qu'il faut chercher un système meilleur pour obtenir des rendements excessifs. D'autres croient qu'il existe un certain système de trading magique qui peut garantir des bénéfices sans risque. Ces points de vue méritent d'être discutés.

En fait, il n'existe pas de système de trading qui soit toujours rentable et stable. Même avec un excellent système, l'utilisateur doit avoir une forte capacité d'exécution. De plus, un bon système de trading ne convient pas à tout le monde, chacun doit trouver le système qui lui convient.

Il est crucial de bien comprendre le rôle d'un système de trading. Cela ressemble à une doctrine militaire, qui ne peut garantir la victoire à chaque combat, mais peut éviter des défaites désastreuses et préserver des opportunités. Le système de trading appartient au niveau stratégique, tandis que les opérations concrètes en sont l'expression tactique.

L'indicateur clé pour évaluer un système de trading est le "ratio de gains et pertes", qui est le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Un ratio idéal ne doit pas être inférieur à 2, 3 est considéré comme acceptable, 4 est bon, 5 est excellent, et les systèmes supérieurs à 5 sont très rares.

Avant de concevoir un système de trading, il est nécessaire de préciser les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter le risque. Un système complet doit comprendre sept éléments : évaluation des cycles, réflexion opérationnelle, sélection des monnaies, choix du moment, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.

Le jugement des cycles aide à suivre la tendance et à augmenter le taux de succès des stratégies. La pensée opérationnelle détermine les stratégies dans différentes conditions de marché. Le choix des monnaies est particulièrement important en marché haussier, et il faut prendre en compte des facteurs tels que la capitalisation boursière, le sujet et les données on-chain. Le timing et les règles d'achat et de vente sont la clé du contrôle des risques, et doivent être ajustés de manière flexible en fonction des conditions de marché. La gestion des fonds inclut des règles pour la protection des bénéfices et l'utilisation de l'effet de levier. Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense pour s'assurer de ne pas commettre d'erreurs par cupidité ou par chance.

La complexité des systèmes de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel est de trouver un système qui vous convienne et qui soit efficace. Prenons l'exemple des huit méthodes de Granville, qui fournissent de simples signaux d'achat et de vente basés sur les moyennes mobiles, mais qui nécessitent des ajustements en fonction du marché spécifique lors de leur application.

En résumé, construire un système de trading adapté à soi-même et s'y conformer strictement est un moyen important d'améliorer l'efficacité du trading.