A essência e a construção do sistema de negociação

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um sistema de interação homem-máquina em computadores ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Ele inclui um conjunto de regras de sinais de compra e venda, como entradas, saídas, stop loss e take profit.

No entanto, existem muitos mal-entendidos sobre os sistemas de negociação. Algumas pessoas acreditam que ter um sistema de negociação garantirá lucros, ou que é necessário encontrar um sistema melhor para obter retornos excessivos. Outros acreditam que existe algum tipo de sistema de negociação mágico que pode garantir lucros sem perdas. Essas opiniões merecem ser discutidas.

Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, o usuário precisa ter uma forte capacidade de execução. Além disso, um bom sistema de negociação não se aplica a todos; cada pessoa precisa encontrar o sistema que seja adequado para si.

É vital compreender corretamente o papel de um sistema de negociação. É semelhante a uma filosofia de comando militar, embora não possa garantir vitória em cada batalha, pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades. O sistema de negociação pertence ao nível estratégico, enquanto as operações específicas refletem o nível tático.

A principal métrica para avaliar um sistema de negociação é a "relação risco-retorno", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. A relação risco-retorno ideal não deve ser inferior a 2, 3 pode ser considerado satisfatório, 4 é bom, 5 é excelente, e sistemas com uma relação superior a 5 são extremamente raros.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário definir os objetivos de investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema completo deve conter sete elementos: avaliação de ciclo, mentalidade de operação, seleção de moedas, timing, regras de compra e venda, gestão de fundos e controle de riscos.

A avaliação de ciclos ajuda a agir de acordo com a tendência, aumentando a taxa de sucesso da estratégia. O pensamento operacional determina as estratégias em diferentes condições de mercado. A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta, devendo considerar fatores como a oferta circulante, o tema e os dados on-chain. O timing e as regras de compra e venda são fundamentais para o controle de riscos, devendo ser ajustados de forma flexível conforme as condições de mercado. A gestão de capital inclui regras para proteção de lucros e uso de alavancagem. O controle de riscos é a última linha de defesa para garantir que erros não sejam cometidos por causa da ganância ou da sorte.

A complexidade dos sistemas de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo fundamental encontrar um sistema que seja adequado e eficiente para si. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, elas fornecem sinais simples de compra e venda baseados em médias móveis, mas na prática ainda precisam ser ajustadas de acordo com o mercado específico.

Em suma, construir um sistema de negociação que se adapte a si e executá-lo rigorosamente é uma maneira importante de melhorar a eficácia da negociação.