Суть і побудова торгової системи

Торговельна система по суті є повним набором операційних правил, схожим на систему взаємодії людини з комп'ютером або механізм умовного рефлексу в біології. Вона містить сукупність сигналів купівлі та продажу, таких як вхід, вихід, стоп-лосс, тейк-профіт тощо.

Однак існує багато непорозумінь щодо торгових систем. Дехто вважає, що наявність торгової системи забезпечить прибуток, або що потрібно шукати кращу систему для отримання надприбутків. Інші вірять, що існує якась чарівна торговельна система, яка гарантує стабільний прибуток без збитків. Ці точки зору заслуговують на обговорення.

Насправді у світі не існує торгової системи, яка б завжди стабільно приносила прибуток. Навіть якщо є відмінна система, користувачам потрібно мати сильну виконавську здатність. Крім того, хороша торгова система не підходить усім, кожен повинен знайти систему, яка підходить саме йому.

Правильне розуміння ролі торгової системи є вкрай важливим. Це подібно до військової доктрини, яка не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості. Торгова система належить до стратегічного рівня, а конкретні операції є втіленням тактичного рівня.

Основним показником оцінки торгової системи є "відношення прибутку до збитків", тобто середня сума прибутку поділена на середню суму збитків. Ідеальне відношення прибутку до збитків не повинно бути нижче 2, 3 вважається задовільним, 4 – хорошим, 5 – відмінним, системи з відношенням вище 5 є дуже рідкісними.

Перед проектуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану дохідність та ризикову здатність. Досконала система повинна містити сім елементів: визначення циклів, операційне мислення, вибір монет, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

Оцінка циклів допомагає діяти відповідно до тенденцій, підвищуючи ймовірність успіху стратегії. Операційне мислення визначає стратегії в різних ринкових умовах. Вибір монет особливо важливий у бичачому ринку, потрібно враховувати обсяги обігу, тематику та дані на блокчейні. Вибір часу та правила купівлі-продажу є ключовими для контролю ризиків, і їх слід гнучко коригувати відповідно до ринкових умов. Управління капіталом включає в себе захист прибутку та правила використання кредитного плеча. Контроль ризиків є останньою лінією захисту, щоб не допустити помилок через жадність або щасливі випадки.

Складність торгової системи залежить від людини, ключове — знайти підходящу та ефективну систему для себе. Наприклад, вісім правил Гранвіля базуються на ковзаючих середніх і надають прості сигнали для купівлі та продажу, але в реальному застосуванні їх потрібно коригувати відповідно до конкретного ринку.

Отже, побудова власної торгової системи та її суворе дотримання є важливим способом підвищення ефективності торгівлі.