Bản chất và xây dựng của hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch về cơ bản là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc tín hiệu mua bán như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời.

Tuy nhiên, có rất nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người cho rằng chỉ cần sở hữu hệ thống giao dịch là có thể kiếm lợi nhuận, hoặc cần tìm kiếm những hệ thống xuất sắc hơn để đạt được lợi nhuận vượt trội. Cũng có những người tin rằng có một loại hệ thống giao dịch kỳ diệu nào đó có thể đảm bảo lợi nhuận mà không bao giờ thua lỗ. Những quan điểm này đều đáng được thảo luận.

Thực tế, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch có lợi nhuận ổn định vĩnh viễn. Ngay cả khi có một hệ thống xuất sắc, người sử dụng cũng cần phải có khả năng thực hiện mạnh mẽ. Hơn nữa, một hệ thống giao dịch tốt không phải là phù hợp với tất cả mọi người, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.

Việc nhận thức đúng vai trò của hệ thống giao dịch là vô cùng quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, dù không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội. Hệ thống giao dịch thuộc về cấp độ chiến lược, trong khi việc thao tác cụ thể là biểu hiện của cấp độ chiến thuật.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 được coi là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, các hệ thống trên 5 rất hiếm.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố: xác định chu kỳ, tư duy giao dịch, chọn đồng tiền, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

Việc xác định chu kỳ giúp tận dụng xu hướng, nâng cao tỷ lệ thành công của chiến lược. Tư duy giao dịch quyết định chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau. Việc chọn đồng tiền trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng, cần xem xét các yếu tố như vốn lưu hành, chủ đề và dữ liệu trên chuỗi. Thời điểm vào lệnh và quy tắc mua bán là chìa khóa để kiểm soát rủi ro, cần điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường. Quản lý vốn bao gồm các quy định về bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng để đảm bảo không mắc sai lầm do tham lam hoặc may mắn.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch phụ thuộc vào từng người, điều quan trọng là tìm ra hệ thống phù hợp và hiệu quả với bản thân. Lấy ví dụ về tám phương pháp của Granville, nó cung cấp tín hiệu mua bán đơn giản dựa trên đường trung bình động, nhưng trong thực tế, cần điều chỉnh theo từng thị trường cụ thể.

Tóm lại, xây dựng hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân và thực hiện nghiêm ngặt là một cách quan trọng để nâng cao hiệu quả giao dịch.