Суть и построение торговой системы

Торговая система по сути является набором полных операционных правил, аналогичных системе человек-компьютер в информатике или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя совокупность правил торговых сигналов, таких как вход, выход, стоп-лосс, тейк-профит и т.д.

Тем не менее, существует множество заблуждений относительно торговых систем. Некоторые считают, что наличие торговой системы обеспечит прибыль, или же необходимо искать более совершенную систему для получения сверхприбыли. Другие верят, что существует некая волшебная торговая система, которая гарантирует стабильную прибыль без убытков. Эти мнения вызывают вопросы.

На самом деле в мире не существует торговых систем, которые обеспечивают стабильную прибыль навсегда. Даже обладая отличной системой, пользователю необходимо иметь мощную силу выполнения. Кроме того, хорошая торговая система не подходит всем; каждый должен найти систему, которая подходит именно ему.

Правильное понимание роли торговой системы имеет решающее значение. Это похоже на военную стратегию: хотя она не может гарантировать победу в каждой битве, она может избежать ужасного поражения и сохранить шансы. Торговая система относится к стратегическому уровню, тогда как конкретные действия являются проявлением тактического уровня.

Ключевым показателем для оценки торговой системы является "коэффициент прибыли и убытков", который определяется как средняя прибыль деленная на средний убыток. Идеальный коэффициент прибыли и убытков не должен быть ниже 2, 3 считается удовлетворительным, 4 - хорошим, 5 - отличным, системы с коэффициентом выше 5 встречаются крайне редко.

Перед проектированием торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и способность к принятию рисков. Полноценная система должна включать семь элементов: определение периода, операционное мышление, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.

Определение циклов помогает следовать тенденциям и увеличивает вероятность успеха стратегии. Оперативное мышление определяет стратегии в различных рыночных условиях. Выбор монет особенно важен в бычьем рынке, необходимо учитывать такие факторы, как обращаемость, темы и данные на блокчейне. Выбор времени и правила покупки-продажи являются ключевыми для контроля рисков и должны гибко корректироваться в зависимости от рыночной ситуации. Управление капиталом включает в себя защиту прибыли и правила использования кредитного плеча. Контроль рисков - это последняя линия обороны, которая обеспечивает защиту от ошибок, вызванных жадностью или удачей.

Сложность торговой системы зависит от человека, ключевым моментом является нахождение подходящей и эффективной системы. Например, восемь методов Гранвилля основаны на скользящих средних и предоставляют простые сигналы для покупки и продажи, но на практике их необходимо корректировать в зависимости от конкретного рынка.

В общем, создание собственной торговой системы и строгое ее выполнение являются важными способами повышения эффективности торговли.